Oyuncu olmak için 18 yaşında Paris’e giden, Jerry Lewis’in başrolü üstlendiği, Philip Claier komedisi “Par où t'es rentré? On t'a pas vu sortir” (Nereden Girdin? Çıktığını Görmemiştik, 1984) filminde oynadığı rolle amacına ulaşan Nielsen, eklektik bir filmografiye sahip. Bugüne dek hemen her tür filmde her tür karakteri canlandırdı. Bir çok dil bilen, ailesini her şeyden önce tutan, şöhret çarkına kendini kaptırmayan oyuncu nitelikli filmlerde oynamayı tercih ediyor.

Onu ilk kez “Şeytanın Avukatı / Devil’s Advocate” filminde bizzat şeytanı canlandıran Al Pacino’nun karşısında Christabella rolünde izledik. Wes Anderson’ın “Çılgın Liseliler / Rushmore”unun (1998) ardından, Paul Anderson’ın ücra bir gezegende geçen bilimkurgu filmi “Asker / Soldier”da Kurt Russell ile oynadı.